Торгуем криптой как ПРО — Рыночные, Лимитные и Стоп Ордера на Bitunix

Биржевые Торговые Ордера для торговли криптовалютой на Bitunix

Начнем с простого, затем перейдем к более сложному. Осторожно, будем считать математику ордеров с примерами.

Начнем с основ — Биржевые стаканы и почему в них попадают торговые заявки

• Все торговые заявки попадают в одну «емкость», которая называется «Биржевой Стакан»;
• Торговые заявки торгуются и заполняются только в рамках одного конкретного биржевого стакана;
• Биржевые Стаканы не смешиваются: у спотовой пары BTC/USDT и фьючерсной пары BTC/USDT два разных Биржевых Стакана;
• Заявки из одного Биржевого Стакана в другой не переносятся. Нельзя открыть сделку из фьючерсного стакана в спотовый;
• Каждая заявка выполняется в порядке, в котором она попала в Биржевой Стакан по принципу «кто первый, того и тапки»;
• Все заявки выполняются по Лучшей Цене — самой актуальной из ближайшей заявки внутри одного Биржевого Стакана. Заявка на покупку берет самую актуальную заявку на продажу, заявка на продажу берет самую актуальную заявку на покупку.

Как устроен рыночный ордер на покупку криптовалюты и зачем он нужен

Рыночный ордер это приказ «купить/продать по цене рынка, здесь и сейчас, немедленно». Заявка покупки по рынку устроена так, что у нее минимальная задержка в исполнении — покупка или продажа совершается по цене рынка, мгновенно.

Рыночной ценой считают ту, которая была у последней свечи в моменте. Так, если последняя цена была $51, то и выполнение заявки будет идти по этой цене, даже если индексная цена (средняя по рынку) — $52.

Рыночный ордер исполняется по ликвидности, покупка идет у тех, кто готов продать. В биржевом стакане должно быть достаточно заявок на продажу и покупку, чтобы покрыть рыночный ордер. По-умолчанию, считается, что если в стакане хватает заявок, то в нем достаточно ликвидности.

Разберем на примере, как работает Рыночный Ордер:

Цена будет двигаться дальше только тогда, когда все Рыночные Ордера поглотят все Лимитные Ордера на ценовом уровне.

Разберем как срабатывает рыночный ордер при покупке криптовалюты:

• Допустим, у вас 1 заявка покупки по рынку на $1000. В заявке не указано, сколько вы покупаете, только общая сумма для покупки;
• В рынке нет заявок на продажу ни по $1000, ни по $1001, но есть заявки на цену по $1002, $1003 и $1004;
• Допустим, в двух заявках по $1002 суммарно набирается актива на $700. Ваш рыночный ордер забирает эти две заявки, рыночная цена меняется и двигается выше — к $1003.
• Среди заявок по продаже за $1003 есть 4 заявки, суммарно их набирается на $200, ваш рыночный ордер забирает эти заявки;
• Остается закупить заявок на $100. В рынке есть 6 заявок с продажей на $1004 общей суммой на $2000 — ваш рыночный ордер забирает часть заявки ровно на оставшиеся $100;
• Так случился слипадж или проскальзывание — ваш рыночный ордер «размазало» по доступным заявкам, а средняя цена покупки стала выше ожидаемой;
• Получается, вы купили актива на $1000 по средней цене в $1002,69.

Вот, как считалась средняя цена покупки рыночного ордера:

1. Действие первое — находим количество заявок.

Считаем кол-во заявок в последней покупке на 100, ведь заявок было 6, но мы взяли лишь часть из них, а не все заявки:

700 — 1002 — 2

200 — 1003 — 4

100 — 1004 — х

Значит:

6 — $2000

x — $100

X = (100*6)/2000

Х = 0,3 всего выполнено заявок по цене в $1004.

2. Действие второе — находим среднюю цену покупки.

Зная сколько мы заполнили заявок по каждой цене, посчитаем среднюю цену покупки:

1 — (($1002*2) + ($1003*4) + ($1004*0,3))/(2+4+0,3)

2 — (2004+4012+301)/6,3 = $1002,69

Если в рынке не будет достаточно заявок на покупку по нужной цене в моменте или цена изменится на момент исполнения ордера, то вы можете либо понести потери, либо купить по не совсем выгодной вам цене.

Была ли на рынке выгодная цена или нет — Рыночный Ордер будет исполнен, мгновенно. В этом и плюс, и минус таких сделок. С одной стороны — мгновенное исполнение, а с другой — никакого контроля за ценой заполнения заявки.

Когда подойдут Рыночные Ордера?

• Когда нужно быстро купить криптовалюту: здесь, сейчас, по этой цене и сразу на всю указанную сумму;
• Когда вы спешите: рыночный ордер самая быстрая заявка, она исполняется по лучшей доступной цене.
• Когда цена покупки не столь важна, как вход в позицию: например, когда вы уверены, что если не купите сейчас по рынку, то пропустите точку входа.
• Когда нужно просто обменять криптовалюту на стейблкоин, чтобы его вывести. Например, через Быструю Конвертацию с 0% комиссией на Bitunix — такие заявки выполняются на споте «по-рынку», но без комиссий. Сделать это можно и простым спотовым ордером, но через конвертацию это быстрее и дешевле.

Когда не подойдут Рыночные Ордера?

• Когда не хочется проскальзывать и терять деньги: большие заявки, по $5000 — $10000 обычно заполняются частями и через лимитные ордера. Если заявку такого размера выполнить «по-рынку» то велик шанс «размазаться» и купить актив невыгодно;
• Когда спешить не нужно: вы посчитали точку входа и ждете, вам некуда спешить.

Как устроен лимитный ордер на покупку криптовалюты и зачем он нужен

Допустим, у вас есть стратегия и вы ее придерживаетесь — в этом вам поможет лимитный ордер.

Лимитный ордер это приказ «купи/продай по такой-то цене, я подожду в очереди». Лимитная заявка на покупку исполняется в порядке очереди. Когда рыночная цена подходит к уровню заявки она исполняется в порядке времени подачи.. В каком порядке заявки поданы в биржевой стакан, в таком они и будут выполнены.

Лимитный ордер «ждет» нужной вам цены. Актив торгуется по $50, но вам он нужен по $40 — лимитный ордер ждет, пока цена опустится до нужной, после чего заполняется в порядке очереди.

Лимитный ордер выполняется по рыночной цене в момент ее дохождения до точки срабатывания. Индексная, или средняя по всему рынку, не учитывается для лимитных ордеров, ведь она не отражает цены в одном конкретном биржевом стакане.

Лимитные ордера есть разные:

• Fill or Kill, FOK ордера — «заполни или отмени заявку». Такой лимитный ордер выполняется либо полностью, либо не выполняется вовсе. Полезно, когда не хотите, чтобы вас «размазало» и нужно ровно столько актива по такой-то цене — не больше, не меньше;
• Good ‘Till Cancelled (GTC) ордера — «жди заполнения или моей отмены». Такой ордер ждет своего времени, пока его не заполнит по биржевому стакану;
• Immediate or Cancel (IOC) ордера — «заполни сразу или отмени». Такой ордер либо заполняется сразу, либо отменяется;
• All-or-None (AON) ордера — «заполни всю заявку или отмени». Если в заявке сказано «нужно 100 шт. актива», то либо заявка забирает 100 шт. актива по стакану, либо не заполняется вовсе, независимо от цены.

Разница между IOC и AON в том, что первый дает контроль во времени, а второй в количестве, ведь AON заполняется только весь, но может подождать, а IOC должен быть исполнен мгновенно и никого не ждёт.

Эти 4 типа ордеров называются «Ордерами Закрытия» — они пригодятся, чтобы по-хитрому закрыть свою позицию. На Bitunix есть FOK, IOC и GTC ордера.

Лимитные Ордера для торговли криптовалютой на Bitunix.

У Лимитных Ордеров есть и свои разновидности:

• Трейлинговый Лимитный Ордер: такая заявка ждет изменения цены на указанную величину вниз или вверх. Например, Трейлинг Стоп Лосс ждет движения -10% «в моменте» и если оно фиксируется — закрывает позицию по Рыночному Ордеру;
• Триггер-ордер: такая заявка сработает только по определенной цене и выведет на рынок лимитный ордер, с другой заранее установленной ценой. Например: «Если рыночная цена $47, то открой лимитный ордер по $48». Триггер может вывести как Лимитный Ордер, так и Рыночный — в зависимости от того, что вам нужно.

На Bitunix есть классический Триггер-ордер:

Классический Триггер ордер для Открытия и Закрытия позиции.

На Bitunix есть Стоп-Триггеры на Покупку и Продажу двух типов:

• Лимитный Триггер — после достижения нужной цены выводится лимитник по заранее установленной цене. Например, триггер на продажу открытой позиции запускается по $26 и тянет за собой лимитник, который исполняется по $27;
• Рыночный Триггер — цена достигает указанной отметки и сразу выполняется Рыночный Ордер по Лучшей Цене Рынка, без задержек.

Для открытия позиций на Bitunix используется классический Лимитный Ордер — со Стопом и Тейком.

• Указываете Стоп Лосс — по нему лимитник выйдет рынка и продаст позицию, чтобы избежать потерь. Чтобы Стоп Лосс точно исполнился — он запускается через Рыночный Ордер и закрывается полностью, это значит, что у вас не всегда получится выйти из рынка по цене, которую вы закладываете, но всегда получится из рынка выйти полностью. Есть Лимитный Стоп — он закрывается ровно по указанной цене, но он может не заполниться до конца, оставляя позицию частично открытой;
• Указываете Тейк Профит — по нему лимитник выйдет из рынка, чтобы забрать добычу и зафиксировать прибыль. Тейк исполняется как Лимитный Ордер: когда цена доходит до нужной, то ваша позиция закрывается, пока есть нужные заявки в Биржевом Стакане. Если заявок недостаточно, то Тейк закроется частично.

Стоп и Тейк такие же лимитные ордера, но другие: они не фиксируют капитал на заявку, а только указывают какую порцию позиции продать. В нашей статье мы рассказываем о стоп-лосс и тейк-профит ордерах.

У VIP-пользователей есть гарантированный Стоп Лосс — особая технология гарантированного закрытия позиции по нужной цене, даже если на рынке будет волатильно. Выдается ваучерами или заполняется с комиссией при открытии позиции.

Если заявок на покупку или продажу по какому-то ценовому уровню нет — появляется Гэп или «пробел» в ценовом движении. Торговля внутри Гэпов не ведется, потому, что в них нет заявок на покупку или продажу — спонтанно и коллективно рынок отказывается торговать по этим уровням.

На примере выше — Гэп от $1001 до $1013: в этом ценовом интервале просто нет заявок на покупку или продажу. Следовательно, во время торгов этот диапазон пропускается. Так, гэп начнется на уровне $1001 и закончится на уровне $1013 — рынок пробела не заметит, биржевые заявки закончат исполнятся на $1001 и сразу перейдут на $1013.

Гэпы событие стихийное и выполнение Рыночных Ордеров внутри Гэпа вызовет покупку по ближайшей доступной заявке, которая может сильно отличаться от ваших ожиданий. Если в Гэп заносит Лимитный ордер, то он не исполняется и ждет своего часа.

🍀 Благодарим за прочтение, успехов в торговле!

🤗 Всегда будем рады обратной связи по адресу — [email protected] или через онлайн-чат на сайте, присылайте свои предложения, замечания или вопросы.

💚 Сообщество Bitunix 💚

Телеграм | Твиттер | Инстаграм | Тик Ток | Приложение

Присоединяйтесь к нашему Telegram для обсуждения рынка в реальном времени!

Предупреждение о рисках:

Криптовалютный рынок работает 24/7/365 без закрытия или открытия. Пожалуйста, оценивайте риски перед инвестированием в криптовалюты и блокчейн-технологии. Bitunix тщательно оценивает проекты, прежде чем размещать их для пользователей. Однако, даже при самой строгой проверке остаются инвестиционные риски. Bitunix не несет ответственности за любые инвестиционные прибыли или убытки.